Ökonometrie.

Seitenzahl:

324

Gewicht:

562 g

Auflage:

1.A

Erschienen bei:

Vieweg

Inhaltsverzeichnis

Aus dem Inhalt:
Modellbildung in der Ökonometrie - Das multiple Regressionsmodell - Normalverteilte Störgrößen - Modelldefekte der multiplen Regressionsanalyse - Mehrgleichungsmodelle - Elemente der Zeitreihenanalyse - Parameterschätzungen in ARMA-Modellen - Schätzungen der Spektralfunktion und der Spektraldichte - Zeitreihen mit polynomialem und saisonalem Anteil - Anhang A: Eine Auswahl mathematischer Grundlagen - Anhang B: Erste Schritte mit SAS - Anhang C: Quantile für den Test von R.A. Fisher und den Durbin-Watson-Test

Kurzbeschreibung

Ökonometrie ist Mathematische Statistik. Mathematische Statistik ist nicht Ökonometrie. Vielmehr werden diejenigen Teilgebiete der Mathematischen Statistik, die
- zur quantitativen Analyse von ökonomischen Phänomenen,
- zur Modellbildung und -testung mit Hilfe von empirisch gewonnenem Beobachtungsmaterial,
- zur Prognose ökonomischer Kenngrößen
benötigt werden, unter dem Begriff Ökonometrie zusammengefasst. Das ist aber noch nicht alles: Der Name Ökonometrie dieser Wissenschaft (grch. oikonomia = Wirtschaft, metron = Messung) weist uns deutlich darauf hin, dass nicht nur Formalismen der Mathematischen Statistik gefragt sind.
Ökonometrie ist auch eine Vermittlungsstelle zwischen den Lehrsätzen der Wirtschaftstheorien und der wirtschaftlichen Wirklichkeit. Wirtschaftsdaten gibt es auch ohne mathematische Theorien - sie liegen vor. Aber zur Interpretation solcher Daten im Rahmen der Wirtschaftstheorien oder gar zum Aufdecken von wirtschaftlichen Zusammenhängen durch die An alyse dieser Daten ist ein Werkzeug wohl von Nöten. Dieses Werkzeug ist die Ökonometrie.

Das vorliegende Buch gibt eine mathematisch orientierte Einführung in die Ökonometrie. Inhaltliche Schwerpunkte sind
- lineare Regressionsanalyse,
- Systeme von linearen Regressionensowie
- Modelle und Verfahren der Zeitreihenanalyse.
Mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Methoden werden aus ökonomischer Sicht relevante Problemstellungen bearbeitet. Dazu werden ausgewählte Komponenten des Softwaresystems SAS detailliert vorgestellt.

Beschreibung

Modellbildung in der Ökonometrie - Das multiple Regressionsmodell - Normalverteilte Störgrößen - Modelldefekte der multiplen Regressionsanalyse - Mehrgleichungsmodelle - Elemente der Zeitreihenanalyse - Parameterschätzungen in ARMA-Modellen - Schätzungen der Spektralfunktion und der Spektraldichte - Zeitreihen mit polynomialem und saisonalem Anteil. Anhänge: Eine Auswahl mathematischer Grundlagen - Erste Schritte mit SAS - Quantile für den Test von R. A. Fisher und den Durbin-Watson-Test

Portrait

Dr. rer.nat. Jörg-Uwe Löbus ist Hochschuldozent an der Fakultät für Mathematik und Informatik der Universität Jena.

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