Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection

Seitenzahl:

432

Gewicht:

753 g

Erschienen bei:

Vieweg+Teubner

Beschreibung

Portfolio-Selection und das Capital Asset Pricing Model - Arbitrage und elementare Derivatebewertung - Optionen - endliche arbitragefreie Systeme - Binomialmodelle - das Black-Scholes-Modell - amerikanische Optionen - das allgemeine Bewertungprinzip in stetigen Modellen - Zinsderivate - exotische Optionen und strukturierte Produkte - die mathematische Theorie stochastischer Finanzmarktprozesse

Kurzbeschreibung

Dr. Wilfried Hausmann ist Professor für Mathematik und Datenverarbeitung an der Fachhochschule Gießen-Friedberg in Friedberg. Das Thema dieses Buches, zu dem er eigene Praxiserfahrungen in der Treasury-Abteilung der ING BHF-Bank, Frankfurt gewinnen konnte, bildet einen Schwerpunkt seiner Lehrveranstaltungen und der von ihm betreuten Diplomarbeiten.
Dr. Kathrin Diener ist Leiterin der Gruppe Produktentwicklung im Financial Engineering bei der ING BHF-Bank, Frankfurt. Sie ist zuständig für die Entwicklung strukturierter und exotischer Finanzprodukte.
Dr. Joachim Käsler ist Leiter der Financial Engineering Abteilung bei der ING BHF-Bank, Frankfurt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Entwicklung und praxisgerechte Umsetzung innovativer Finanzprodukte.

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Mehr über:  Finanzmathematik, Derivat (Finanzen), Management / Portfoliomanagement, Termingeschäft, Portfoliomanagement, Mathematik / Finanzmathematik, Wertpapier / Derivat, Portfolio, Hedgefonds, Optionsgeschäft, Derivative Finanzinstrumente, Portfolio-Selection, Portfoliooptimierung, Optionsbewertung, Stochastik; Handbuch/Lehrbuch

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