Optionen, Futures und andere Derivate. wi Wirtschaft, Band 7142

Seitenzahl:

960

Gewicht:

1685 g

Auflage:

6. Auflage

Erschienen bei:

Pearson Studium

Beschreibung

<h5>Zum Buch:</h5>
Es gibt nur wenige Management-Bücher, die gleichzeitig als Lehrbuch und Nachschlagewerk für Praktiker ein weltweit hohes Renommee genießen wie Optionen, Futures und andere Derivate von John C. Hull. In beeindruckender Weise verbindet der Autor den theoretischen Anspruch des Akademikers mit den praktischen Anforderungen der Bank- und Börsenprofis. Die einzigartige Herangehensweise bei der Darstellung und Bewertung von Derivaten führte dazu, das John Hull´s Buch auch als die „Bibel“ der Derivate und des Risikomanagements angesehen wird.<br>
Anfänger schätzen dieses Buch aufgrund seiner behutsamen Heranführung an das Thema. Der umsichtige Einsatz der Mathematik unterstützt diesen Prozess. Fortgeschrittene Leser werden den gut strukturierten Text gerne als Nachschlagequelle benutzen.<p>

<h5>Über den Autor:</h5>
JOHN C. HULL ist Maple Financial Group Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Center for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema. Er gewann zahlreiche Preise, darunter den renommierten Northop Frye Award der Universität Toronto. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School.

Kurzbeschreibung

&lt;h5>Zum Buch:&lt;/h5>
Es gibt nur wenige Management-Bücher, die gleichzeitig als Lehrbuch und Nachschlagewerk für Praktiker ein weltweit hohes Renommee genießen wie Optionen, Futures und andere Derivate von John C. Hull. In beeindruckender Weise verbindet der Autor den theoretischen Anspruch des Akademikers mit den praktischen Anforderungen der Bank- und Börsenprofis. Die einzigartige Herangehensweise bei der Darstellung und Bewertung von Derivaten führte dazu, das John HullŽs Buch auch als die "Bibel" der Derivate und des Risikomanagements angesehen wird.&lt;br>
Anfänger schätzen dieses Buch aufgrund seiner behutsamen Heranführung an das Thema. Der umsichtige Einsatz der Mathematik unterstützt diesen Prozess. Fortgeschrittene Leser werden den gut strukturierten Text gerne als Nachschlagequelle benutzen.&lt;p> &lt;h5>Über den Autor:&lt;/h5>
JOHN C. HULL ist Maple Financial Group Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Center for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema. Er gewann zahlreiche Preise, darunter den renommierten Northop Frye Award der Universität Toronto. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung 2. Futuresmärkte 3. Absicherungsstrategien mitFutures 4. Zinssätze 5. Bestimmung von Forward- und Futurespreisen 6. Zins-Futures 7. Swaps 8. Optionsmärkte 9. Eigenschaften von Aktienoptionen 10. Handelsstrategien mit Optionen 11. Binomialbäume 12. Wiener-Prozesse und Itós Lemma 13. Das Black-Scholes-Merton-Modell 14. Optionen auf Aktienindizes, Währungen und Futures 15. Sensivitäten von Optionspreisen 16. Volatility Smiles 17. Numerische Verfahren: Grundlagen 18. Value at Risk 19. Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen 20. Kreditrisiko 21. Kreditderivate 22. Exotische Optionen 23. Wetter-, Energie- und Versicherungsderivate 24. Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung 25. Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße 26. Zinsderivate: Die Standard-Market-Modelle 27. Anpassungen: Konvexität, Zahlungstermine und Quantos 28. Zinsderivate: Die Short-Rate-Modelle 29. Zinsderivate: Das HJM- und das LIBOR-Market-Modell 30. Mehr zu Swaps 31. Realoptionen 32. Große Verluste bei Derivatgeschäften und Lehren

Portrait

John C. Hull ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Center for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School. John Hull ist Autor des Klassikers "Optionen, Futures und andere Derivate".

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