Asset Pricing in Discrete Time: A Complete Markets Approach
von Ser-Huang Poon, Richard C. Stapleton
- buch.de-Verkaufsrang:
- ISBN-10:
- 0-19-927144-5
- ISBN-13:
- 978-0-19-927144-3
- Erschienen:
- 04.2005
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- Einband: gebunden
- Sonstiges:
- Seitenzahl:
- 140
- Gewicht:
- 308 g
- Erschienen bei:
- Oxford University Press
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- Mehr über: Business / Economics / Finance, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Business & Economics / Finance
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- Mehr von: Ser-Huang Poon, Richard C. Stapleton, Oxford University Press
Kurzbeschreibung
This book covers the pricing of assets, derivatives, and bonds in a discrete time, complete markets framework. It relies heavily on the existence, in a complete market, of a pricing kernel. It is primarily aimed at advanced Masters and PhD students in finance. Topics covered include CAPM, <br>non-marketable background risks, European style contingent claims as in Black-Scholes and in cases where risk neutral valuation relationship does not exist, multi-period asset pricing under rational expectations, forward and futures contracts on assets and derivatives, and bond pricing under<br>stochastic interest rates. All the proofs, including a discrete time proof of the Libor market model, are shown explicitly.
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