Das Lehrbuch und Nachschlagewerk in Einem, das keine Fragen zur KLR offen lässt. Ohne Kostenrechnung fliegt ein Betrieb nicht per Autopilot sondern im Blindflug, und die Pleiterekorde der vergenangenen Jahre haben eindrucksvoll demonstriert, weshalb die Kosten- und Leistungsrechnung so wichtig ist.
Dieses Lehrbuch führt in die wichtigsten Methoden ein und bietet dem Lernenden grundliegende Übungen zum Erwerb von ...

Mit dem vorliegenden Skript Grundlagen der Finanzmathematik und Statistik möchte der Autor die Leser einladen, einen Streifzug durch grundlegende finanzwirtschaftliche Anwendungsgebiete
der Mathematik und Statistik zu unternehmen. Das Modul startet mit den klassischen Grundlagen der Finanzmathematik, der Zins-, Zinseszins- und Rentenrechnung. Darauf aufbauend folgt eine Gegenüberstellung von Barwerten einerseits und Renditen ...

Excel ist mit seinen vielfältigen Funktionen, zum Beispiel für Statistik und Finanzmathematik, ein praktisches Werkzeug für wissenschaftliche Arbeiten. Dank seiner Tabellenstruktur lassen sich komplexe Aufgaben einfach abbilden und lösen. Seminar- und Diplomarbeiten gewinnen durch das Aufbereiten des Datenmaterials an Anschaulichkeit.

Dieses Buch zeigt auf ca. 200 Seiten, was Sie im wissenschaftlichen Alltag brauchen. Die Beispiele stammen ...

Due to the scarcity of reliable data, the existing literature on default risk still displays an imbalance between theoretical and empirical contributions. Consequently, the focus of this book is on empirical work. Within an intensity based modelling framework a broad range of promising specifications is tested using corporate bond data. The book provides one of the most comprehensive empirical studies in the field, from Kalman filtration of ...

In the 2nd edition some sections of Part I are omitted for better readability, and a brand new chapter is devoted to volatility risk. As a consequence, hedging of plain-vanilla options and valuation of exotic options are no longer limited to the Black-Scholes framework with constant volatility. The theme of stochastic volatility also reappears systematically in the second part of the book, which has been revised fundamentally, presenting much ...

Statistical Tools in Finance and Insurance presents ready-to-use solutions, theoretical developments and method construction for many practical problems in quantitative finance and insurance. Written by practitioners and leading academics in the field, this book offers a unique combination of topics from which every market analyst and risk manager will benefit.
Covering topics such as heavy tailed distributions, implied trinomial trees, ...

This book presents a factor-based model of the stochastic evolution of the implied volatility surface. The model allows for the integrated and consistent pricing and hedging, risk management, and trading of equity index derivatives as well as volatility derivatives. In the first part, the book develops a unifying theory for the analysis of contingent claims under both the real-world measure and the risk-neutral measure in an environment of ...

The emphasis of this book is on understanding special characteristics of the financial systems of emerging markets, where the existence of market imperfections such as asymmetric information, adverse selection and moral hazard can cause financial market failures. Considering the Thai stock market as an example, this book provides an econometric study of a typical Asian financial system. Many contemporary techniques and models are used in this ...

This book is an introduction to financial mathematics.
The first part of the book studies a simple one-period model which serves as a building block for later developments. Topics include the characterization of arbitrage-free markets, preferences on asset profiles, an introduction to equilibrium analysis, and monetary measures of risk.
In the second part, the idea of dynamic hedging of contingent claims is developed in a multiperiod ...

:""Mathematik im Betrieb"" deckt den gesamten Stoff der Vorlesung Wirtschaftsmathematik im Grundstudium einschließlich der Finanzmathematik ab. Das bewährte Lehrbuch ist pragmatisch orientiert. Nicht die mathematische Eleganz und Beweisführung stehen im Vordergrund, sondern das Aufzeigen der tatsächlichen Anwendungsmöglichkeiten der Mathematik in den Wirtschaftswissenschaften. Übersichtlich strukturierte Schemata ...